Überoptimierung (Overfitting)
Überoptimierung heißt, eine Strategie so genau an die Vergangenheit anzupassen, dass sie Rauschen statt eines echten Vorteils abbildet und live scheitert.
Mit genug Parametern zeigt jede Strategie eine perfekte Backtest-Kurve: RSI 13 statt 14, Stop bei 27 Pips, Zeitfilter auf die Viertelstunde genau. Das System hat die Historie schlicht auswendig gelernt.
Warnzeichen: viele Parameter für wenige Trades, Ergebnisse, die einbrechen, sobald du eine Einstellung leicht änderst, spektakuläre Performance in einem Zeitraum und mittelmäßige in einem anderen.
Um sie zu vermeiden, halte die Regeln einfach, teste auf einem zurückgehaltenen Zeitraum, den du nicht zur Optimierung genutzt hast (Out-of-Sample-Test), und bestätige das Ergebnis mit einem Forward-Test. Eine robuste Strategie funktioniert über eine Bandbreite von Einstellungen, nicht nur mit einer einzigen.