Backtest
Bei einem Backtest wendest du eine Strategie auf historische Daten an, um zu messen, wie sie abgeschnitten hätte: Gewinne, Verluste, Drawdown.
Ein Backtest kann manuell erfolgen (du scrollst den Chart Kerze für Kerze durch und notierst jeden Trade) oder automatisiert, mit dem Strategietester von MetaTrader, TradingView oder einer Programmiersprache.
Damit er Aussagekraft hat, müssen die Regeln eindeutig formuliert sein, die Stichprobe groß genug (möglichst mehrere hundert Trades unter verschiedenen Marktbedingungen) und die echten Kosten eingerechnet: Spread, Kommission, Slippage, Swap.
Ein Backtest beweist nicht, dass eine Strategie in Zukunft gewinnt. Er hilft, schlechte Ideen auszusortieren und die Eigenschaften einer Methode zu kennen, etwa ihren typischen Drawdown und ihre Verlustserien. Genau dieses Wissen hilft dir später, schwache Phasen gelassen durchzustehen.