Backtest
Un backtest consiste à appliquer une stratégie aux données historiques pour mesurer comment elle se serait comportée : gains, pertes, drawdown.
Le backtest peut être manuel (tu fais défiler le graphique bougie par bougie et notes chaque trade) ou automatisé, avec le testeur de stratégie de MetaTrader, TradingView ou un langage de programmation.
Pour qu'il ait de la valeur, les règles doivent être écrites sans ambiguïté, l'échantillon assez large (plusieurs centaines de trades si possible, sur différentes conditions de marché) et les coûts réels inclus : spread, commission, slippage, swap.
Un backtest ne prouve pas qu'une stratégie gagnera à l'avenir. Il permet d'éliminer les mauvaises idées et de connaître les caractéristiques d'une méthode, comme son drawdown typique et ses séries de pertes.