Forward test
Le forward test consiste à appliquer une stratégie en temps réel, en démo ou en petite taille, pour vérifier que ses résultats confirment le backtest.
Après le backtest, le forward test est l'étape de validation. Tu trades la méthode sur des données que tu ne connais pas encore, sans pouvoir ajuster les règles après coup. C'est le meilleur antidote à la suroptimisation.
Il révèle aussi ce que le backtest ne montre pas : la qualité de l'exécution, le slippage réel, et surtout ta capacité à suivre les règles quand les pertes s'enchaînent.
Fixe à l'avance sa durée et les critères de succès, par exemple cinquante trades avec une espérance positive et un drawdown inférieur à celui observé en backtest. Un compte réel relié à Analyse-Trading permet de documenter cette phase avec un historique vérifié.