Suroptimisation (overfitting)
La suroptimisation consiste à ajuster une stratégie si précisément au passé qu'elle capte le bruit plutôt qu'un vrai avantage, et échoue en réel.
Avec assez de paramètres, n'importe quelle stratégie peut afficher une courbe de backtest parfaite : RSI à 13 au lieu de 14, stop à 27 pips, filtre horaire au quart d'heure près. Le système a simplement appris par cœur l'historique.
Signes d'alerte : beaucoup de paramètres pour peu de trades, résultats qui s'effondrent quand tu changes légèrement un réglage, performance spectaculaire sur une période et médiocre sur une autre.
Pour l'éviter, garde des règles simples, teste sur une période réservée que tu n'as pas utilisée pour optimiser (test hors échantillon), puis confirme par un forward test. Une stratégie robuste reste correcte sur une plage de réglages, pas sur un seul.