Forward-Test
Beim Forward-Test wendest du eine Strategie in Echtzeit an, im Demokonto oder mit kleiner Größe, um zu prüfen, ob die Ergebnisse den Backtest bestätigen.
Nach dem Backtest ist der Forward-Test der Validierungsschritt. Du handelst die Methode auf Daten, die du noch nicht kennst, ohne die Regeln im Nachhinein anpassen zu können. Das ist das beste Gegenmittel gegen Überoptimierung.
Er zeigt außerdem, was der Backtest nicht zeigt: die Ausführungsqualität, den tatsächlichen Slippage und vor allem deine Fähigkeit, den Regeln zu folgen, wenn sich Verluste häufen.
Lege Dauer und Erfolgskriterien vorab fest, zum Beispiel fünfzig Trades mit positivem Erwartungswert und einem Drawdown unter dem des Backtests. Ein mit Analyse-Trading verbundenes Echtgeldkonto dokumentiert diese Phase mit einer verifizierten Historie.