Risque de ruine
Le risque de ruine est la probabilité qu'une série de pertes réduise ton capital au point de ne plus pouvoir trader, ou sous un seuil que tu as fixé.
Il dépend de trois paramètres : ton taux de réussite, ton ratio gain / perte et le pourcentage du capital risqué par trade. Même une stratégie à espérance positive peut ruiner un compte si le risque par trade est trop élevé.
Les séries de pertes sont plus longues qu'on l'imagine. Avec un taux de réussite de 50 %, enchaîner sept ou huit pertes d'affilée finit par arriver sur quelques centaines de trades.
C'est l'argument le plus solide en faveur d'un risque faible par trade : réduire ton risque de 3 % à 1 % ne divise pas seulement ta perte par trois, cela rend la ruine beaucoup plus improbable.