Sobreoptimización (overfitting)
La sobreoptimización consiste en ajustar una estrategia tanto al pasado que capta el ruido en vez de una ventaja real, y falla en real.
Con suficientes parámetros, cualquier estrategia puede mostrar una curva de backtest perfecta: RSI de 13 en lugar de 14, stop a 27 pips, filtro horario al cuarto de hora. El sistema simplemente se ha aprendido el historial de memoria.
Señales de alarma: muchos parámetros para pocas operaciones, resultados que se hunden al cambiar ligeramente un ajuste y un rendimiento espectacular en un periodo y mediocre en otro.
Para evitarla, mantén reglas simples, prueba en un periodo reservado que no hayas usado para optimizar (test fuera de muestra) y confirma con un forward test. Una estrategia robusta sigue funcionando en un abanico de ajustes, no en uno solo.