Forward test
El forward test consiste en aplicar una estrategia en tiempo real, en demo o con poco tamaño, para comprobar que sus resultados confirman el backtest.
Después del backtest, el forward test es la etapa de validación. Operas el método con datos que todavía no conoces, sin poder ajustar las reglas a posteriori. Es el mejor antídoto contra la sobreoptimización.
También revela lo que el backtest no muestra: la calidad de la ejecución, el slippage real y, sobre todo, tu capacidad para seguir las reglas cuando se encadenan las pérdidas.
Fija de antemano su duración y los criterios de éxito, por ejemplo cincuenta operaciones con esperanza positiva y un drawdown inferior al del backtest. Una cuenta real conectada a Analyse-Trading te permite documentar esta fase con un historial verificado.