Backtest
Un backtest consiste en aplicar una estrategia a datos históricos para medir cómo se habría comportado: ganancias, pérdidas, drawdown.
El backtest puede ser manual (avanzas el gráfico vela a vela y anotas cada operación) o automatizado, con el probador de estrategias de MetaTrader, TradingView o un lenguaje de programación.
Para que tenga valor, las reglas deben estar escritas sin ambigüedad, la muestra debe ser amplia (varios cientos de operaciones si es posible, en distintas condiciones de mercado) y deben incluirse los costes reales: spread, comisión, slippage y swap.
Un backtest no demuestra que una estrategia vaya a ganar en el futuro. Permite descartar las malas ideas y conocer las características de un método, como su drawdown típico y sus rachas de pérdidas.