Rischio di rovina

Dipende da tre parametri: win rate, rapporto guadagno/perdita e percentuale del capitale rischiata per trade. Anche una strategia con expectancy positiva può rovinare un conto se il rischio per trade è troppo alto.

Le serie di perdite sono più lunghe di quanto si pensi. Con un win rate del 50%, su qualche centinaio di trade prima o poi arrivano sette o otto perdite consecutive.

È l'argomento più solido a favore di un rischio basso per trade: passare dal 3% all'1% non divide solo la perdita per tre, rende la rovina molto più improbabile.