ATR (Average True Range)

L'ATR misura l'escursione media delle candele, gap compresi, su un periodo, spesso 14. Serve a calibrare stop e size.

Sviluppato da Wilder, l'ATR parte dal «true range» di ogni candela: la distanza maggiore tra massimo e minimo, tra massimo e chiusura precedente, o tra minimo e chiusura precedente. Poi ne calcola una media smussata.

Non indica la direzione, solo la volatilità, espressa nell'unità del prezzo: in pip su EUR/USD, in dollari sull'oro, in punti sul DAX.

L'uso più utile: piazzare uno stop a una distanza coerente con il rumore del mercato, per esempio 1,5 ATR sotto l'ingresso, e ridurre la size quando l'ATR aumenta per mantenere lo stesso rischio in euro.

La lezione completaBande di Bollinger e ATR: misurare la volatilitàBande di Bollinger 20/2, squeeze e ATR: impara a misurare la volatilità, a individuare le fasi di compressione e a piazzare uno stop adatto al mercato reale.

Vedi anche

Volatilità Stop loss Dimensionamento della posizione Bande di Bollinger

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