Drawdown massimo

È uno dei numeri chiave di un track record. Indica il periodo peggiore vissuto dalla strategia e dà un'idea di ciò che devi essere pronto a sopportare se la segui.

Non va mai letto da solo: un rendimento del 40% con un drawdown massimo del 50% è molto più preoccupante di un rendimento del 15% con un drawdown dell'8%. Il rapporto tra i due è un buon primo filtro.

Il drawdown massimo passato non è un tetto. Il peggio spesso deve ancora arrivare. Prevedi un margine di sicurezza e, in una prop firm, resta lontano dal limite di perdita totale imposto dalla challenge.