Sovraottimizzazione (overfitting)
La sovraottimizzazione adatta una strategia al passato in modo così preciso da catturare il rumore invece di un vero vantaggio, e fallisce sul reale.
Con abbastanza parametri qualsiasi strategia può mostrare una curva di backtest perfetta: RSI a 13 invece di 14, stop a 27 pip, filtro orario al quarto d'ora. Il sistema ha semplicemente imparato a memoria lo storico.
Segnali d'allarme: molti parametri per pochi trade, risultati che crollano quando cambi leggermente un'impostazione, performance spettacolare in un periodo e mediocre in un altro.
Per evitarla, tieni regole semplici, testa su un periodo riservato che non hai usato per ottimizzare (test out-of-sample), poi conferma con un forward test. Una strategia robusta resta valida su un intervallo di impostazioni, non su una sola.