Forward test
Il forward test applica una strategia in tempo reale, in demo o con size ridotta, per verificare che i risultati confermino il backtest.
Dopo il backtest, il forward test è la fase di validazione. Fai trading con il metodo su dati che non conosci ancora, senza poter aggiustare le regole a posteriori. È il miglior antidoto alla sovraottimizzazione.
Rivela anche ciò che il backtest non mostra: la qualità dell'esecuzione, lo slippage reale e soprattutto la tua capacità di seguire le regole quando le perdite si susseguono.
Stabilisci in anticipo la durata e i criteri di successo, per esempio cinquanta trade con expectancy positiva e un drawdown inferiore a quello osservato in backtest. Un conto reale collegato ad Analyse-Trading ti permette di documentare questa fase con uno storico verificato.