Backtest
Un backtest applica una strategia ai dati storici per misurare come si sarebbe comportata: guadagni, perdite, drawdown.
Il backtest può essere manuale (scorri il grafico candela per candela e annoti ogni trade) o automatico, con lo strategy tester di MetaTrader, TradingView o un linguaggio di programmazione.
Per avere valore, le regole devono essere scritte senza ambiguità, il campione abbastanza ampio (se possibile qualche centinaio di trade, in condizioni di mercato diverse) e i costi reali inclusi: spread, commissione, slippage, swap.
Un backtest non dimostra che una strategia guadagnerà in futuro. Serve a scartare le cattive idee e a conoscere le caratteristiche di un metodo, come il suo drawdown tipico e le sue serie di perdite.
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