Fare il backtest di una figura grafica: misurare invece di credere
- Una figura vale quanto dice il suo test: scrivi le regole prima di guardare i risultati.
- Pochi trade non dimostrano niente; serve un campione di diverse decine di casi, idealmente di più.
- Il bias del senno di poi e il bias di sopravvivenza fanno sembrare una figura migliore di quanto sia.
In tutto questo livello hai imparato a riconoscere le figure: testa e spalle, triangoli, canali, breakout, gap, struttura. Ogni volta tornava la stessa frase: una figura è una probabilità, non una certezza. Ma quale probabilità, esattamente? Su quale mercato, su quale timeframe, con quale stop? Nessuno può risponderti al posto tuo. L'unico modo per saperlo è testare la figura sullo storico: il backtest.
Passo 1: scrivere le regole prima del test
Un backtest non vale niente se le regole sono vaghe. «Compro i doppi minimi che mi sembrano puliti» non è una regola: il tuo occhio sceglierà, senza accorgersene, gli esempi che hanno funzionato. Ogni decisione va scritta in modo così preciso che un'altra persona, con le tue regole, prenderebbe esattamente i tuoi stessi trade.
- Mercato e timeframe: per esempio EUR/USD a 4 ore, dal 2019 al 2024.
- Definizione della figura: due minimi a meno di 15 pip l'uno dall'altro, separati da almeno 10 candele, dopo un ribasso di almeno 150 pip.
- Segnale di entrata: chiusura di una candela sopra il massimo intermedio.
- Stop: 5 pip sotto il più basso dei due minimi.
- Uscita: target all'altezza riportata, oppure stop, oppure uscita dopo 30 candele se non viene toccato nulla.
- Costi: spread e commissioni realistici sottratti da ogni trade.
Passo 2: un campione sufficiente
Dieci trade non dimostrano niente. Su numeri così piccoli domina la fortuna: una figura senza alcun vantaggio può mettere in fila sette vincite su dieci, e una figura ottima può infilare cinque perdite di seguito. Più il campione è grande, più il tasso di successo misurato si avvicina alla realtà. Punta almeno a qualche decina di casi, idealmente più di un centinaio, distribuiti su fasi di mercato diverse: trend, range, volatilità alta e bassa.
Se la tua figura compare solo tre volte all'anno sul tuo mercato, allarga il campo: più coppie, più timeframe, un periodo più lungo. Ma resta coerente: non mischiare mercati dal comportamento molto diverso senza controllare i risultati separatamente.
Passo 3: misurare il numero giusto
Il tasso di successo da solo non basta. Una figura che vince il 70% delle volte ma perde tre volte tanto quando fallisce è in perdita. Quello che conta è l'aspettativa (expectancy): quanto rende in media un trade, una volta pesati guadagni e perdite per la loro frequenza.
- Figure trovate e tradate secondo le regole
- 60
- Trade vincenti
- 33 (tasso di successo 55%)
- Trade perdenti
- 27 (tasso di insuccesso 45%)
- Guadagno medio
- +1,5R
- Perdita media
- −1R
- Calcolo: (0,55 × 1,5) − (0,45 × 1)
- 0,825 − 0,45
- Aspettativa per trade
- +0,375R
Numeri a scopo illustrativo. Con 60 trade il risultato resta fragile: basterebbe una manciata di trade diversi per cambiarlo nettamente.
Guarda anche la peggiore serie di perdite e il drawdown massimo del test. Una figura con aspettativa positiva che ti impone dieci perdite di fila forse non fa per te dal punto di vista psicologico, oppure richiede un rischio per trade più basso.
I due bias che gonfiano i tuoi risultati
Il bias del senno di poi (look-ahead bias) consiste nell'usare un'informazione che al momento del trade non avevi. Su un grafico passato vedi che la spalla destra era l'ultima, che la rottura ha tenuto, che il gap non si è chiuso. In tempo reale non lo sapevi. Per evitarlo, fai scorrere il grafico candela per candela, nascondendo il seguito, e decidi solo con quello che vedi a sinistra.
Il bias di sopravvivenza consiste nel testare solo ciò che è sopravvissuto. Se testi una figura sulle azioni che oggi compongono l'S&P 500, dimentichi tutte quelle uscite dall'indice dopo un crollo. Se scegli le coppie che hanno avuto i trend migliori negli ultimi anni, selezioni il risultato in anticipo. Lo stesso vale per i risultati che vedi online: si mostrano gli screenshot delle figure riuscite, raramente gli altri.
| Bias | Cosa fa | Rimedio |
|---|---|---|
| Senno di poi | Usa il futuro per decidere | Scorrimento candela per candela, regole scritte |
| Sopravvivenza | Testa solo i vincenti | Universo completo, compreso ciò che è sparito |
| Sovraottimizzazione | Adatta le regole al passato | Testare su un periodo non usato |
| Costi dimenticati | Risultato troppo bello | Spread, commissioni e swap sottratti |
Dal backtest al conto reale
Un buon backtest è solo il primo passo. Il mercato cambia e l'esecuzione reale (slippage, emozioni, trade dimenticati) peggiora sempre un po' i risultati. Il passo successivo è tradare la figura in demo o con una size molto piccola e confrontare le tue statistiche reali con quelle del test. Se lo scarto è grande, cerca il perché prima di aumentare il rischio.
Per giudicare gli altri trader con la stessa severità, preferisci sempre risultati misurati su un conto reale, su un periodo lungo, a una serie di screenshot. Su Analyse-Trading i track record sono calcolati direttamente dal conto broker collegato, trade vincenti e perdenti compresi.
Verifica di aver capito
0 / 3Contenuto educativo, non una consulenza in materia di investimenti. Il trading con leva comporta un rischio elevato di perdere rapidamente il capitale: la maggior parte dei conti retail perde denaro con questi prodotti.